Утренний обзор фондового рынка 27.03.2009

Прогноз на открытие:

Сегодня мы ожидаем разнонаправленного открытия и смешанной динамики в первые полчаса торгов. Направление же сегодняшнему движению рынка задаст, на наш взгляд, движение европейских бирж.

Важнейшие события сегодня:

Статистика

§ Великобритания: ВВП окончательный за 4 квартал (12.30 МСК)
§ США: личные доходы и расходы за февраль (15.30 МСК)
§ США: базовый индекс потребительских расходов за февраль (15.30 МСК)
§ США: дефлятор потребительских расходов за февраль (15.30 МСК)
§ Россия: денежная база в узком определении на 23 марта

Информационный фон предыдущего дня

Кратко:

§ Экономика – международные резервы РФ на 20 марта составили 385,3 млрд долл. против 376,1 млрд долл. на 13 марта (рост на 9,2 млрд долл., +2,45%)
§ Экономика – денежная масса М2 (национальное определение) на 1 марта составила 12 021,3 млрд руб. против 11 990,7 млрд руб. на 1 февраля (рост на 30,6 млрд долл., +0,26%)
§ Мечел – 1 апреля начнется размещение привилегированных акций в количестве 138,8 млн штук номинальной стоимостью 10 руб.
§ Банковский сектор – рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги Альфа-банка и МДМ-банка (с ВВ до ВВ-). а также изменило прогноз рейтингов ряда банков на негативный
§ Сибирьтелеком – рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг компании на уровне "В+" (прогноз – стабильный)

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

На американском фондовом рынке вчера разыгралось настоящее ралли котировок: индекс DJIA и S&P 500 подскочили вверх на 2,25% и 2,33%, NASDAQ – на 3,8%. Причиной оптимизма американских инвесторов выступили позитивные данные отчетности (Best Buy Co., ConArga Foods Inc.), а также данные о пересмотре оценки падения ВВП США за 4 квартал 2008 г. (снижение показателя составило 6,3%, в то время как эксперты ожидали сокращения до 6,6%). Поддержку рынку оказали и заявления представителей двух региональных банков ФРС США о том, что они ожидают оживления американской экономики уже в 2009 г. Негативные данные по безработице (число получающих пособие по безработице достигло очередного максимума – 5,56 млн чел.) остались вчера незамеченными. Снижение вчера продемонстрировали только акции американского банковского сектора (S&P Banks -0,42%). Сильнее всего выросли бумаги американского автопрома (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index +7,85%) на ожиданиях заявления Б. Обамы о предоставлении отрасли дополнительной финансовой помощи.

Напряжение на нефтяном рынке продолжает спадать: вчера цены на нефть прибавили еще около 3%. Нефть марки Brent поднялась до 53,5 долл. за баррель, WTI – до 54,3 долл. за баррель.

С утра настроение участников срочных рынков испортилось: фьючерсы на индексы США снижаются в пределах 0,5%, нефтяные котировки также корректируются вниз (чуть более чем на 1%).
Очевидно, что у американского рынка есть желание расти, хотя оно и не подкреплено ни фундаментальными, ни техническими факторами

Европа

В отличие от США, европейские рынки завершили сессии незначительным изменением индексов: FTSE 100 и DAX прибавили 0,64% и 0,85% соответственно, CAC 40 просел на 0,05%

Азия

В Азии с утра наблюдается вялая смешанная динамика (Nikkei 225 +0,2%, KOSPI -0,7%, SSE Comp. +0,2%). В Японии эксперты снова забили тревогу об угрозе дефляции: индекс базовых цен в феврале остался неизменным, а оборот розничной торговли снизился за тот же период на 5,8%. Тем не менее, азиатские рынки вполне могут завершить текущую неделю самым значительным ростом с 2007 г.

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В четверг российский фондовый рынок открылся с гэпом вверх, отыгрывая благоприятную внешнюю конъюнктуру, сформировавшуюся на мировых рынках (возобновившийся рост цен на нефть, а также подраставшие фьючерсы на американские индексы). Но вскоре тенденция на рынке изменилась, индексы перешли в фазу падения, закрыв утренний гэп на фиксации прибыли игроками.

По итогам торгов индексы закрылись разнонаправлено: РТС + 1,58%, ММВБ -0,21%.

Банковский сектор вновь оказался в лидерах снижения: индекс отрасли MICEX FNL -1,47%. Акции ВТБ - 3,6%, Сбербанк - 1,61%.

Нефтегазовый сектор также находился в зоне снижения: MICEX O&G -0,46%. Поддержку российским нефтяным бумагам оказала положительная коррекция на рынке нефти в четверг. Хуже рынка выглядели акции Газпромнефти (-5,14%) после бурного роста прошлого дня на фоне сообщения о реализации Газпромом опциона на покупку 20% акций компании. В зеленой зоне Роснефть (+1,08%) и Лукойл (+1,29%).

Металлургический сектор также закончил торги в зоне незначительного снижения: по итогам сессии MICEX M&M -0,42%. Хуже рынка выглядели акции НЛМК (-5,98%).

В лидерах роста оказались акции компаний ГМК Норильский Никель (+4,09%). Если рост в акциях Норникеля в большей степени был связан с положительной динамикой на рынке металлов, то акции Мечела росли на фоне новости о начале размещения компанией (1 апреля) привилегированных акций в количестве: в случае удачного размещения компания привлечет с рынка средства для рефинансирования части задолженности.

Сектор телекоммуникаций стал одним из лидеров роста: индекс отрасли MICEX TLC +3,02%.

В лидерах роста оказались акции компаний Дальсвязь (+13,33%) и Уралсвязьинформ (+13,22%). Сильный рост в бумагах в первую очередь связан с относительно низким уровнем цен акций этих эмитентов по отношению к ценам других компаний в отрасли. В лидерах падения оказались Ростелекома (-2,15%) на фоне коррекции после трех дневного роста.

Сектор электроэнергетики показал лучший результат среди секторов: MICEX PWR + 3,82%. Лучше рынка выглядели акции ФСК ЕЭС (+12,98%), ТГК-11 (+9,62%) и РусГидро (+6,70%)

Рынок облигаций: государственный долг

Рост спроса на долговые бумаги развивающихся рынков сохраняется. Доходность России 30 на сегодня 8,32% (практически без изменений к вчерашнему дню, -0,1% к среде). По UST 10 доходность стабильна (текущая 2,76%, к вчера +0,01%). Текущий спрэд Россия 30 / UST к вчерашнему дню не изменился и составляет 556,4 б.п. (+0,2 б.п. к вчера, -5,8 б.п. к среде).

По спрэдам Россия / облигации emerging markets также без особых изменений: текущий по Россия 30 / Бразилия 40 245,9 б.п. (+2,1 б.п. к вчера, +4,1 б.п. к среде)

Денежный рынок

Ликвидность, ставки рынка

На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 634,50 млрд руб. (-3,70% к четвергу).

Приток: Сегодня значимые факторы притока увеличения ликвидности отсутствуют.

Отток: Сегодня значимые факторы уменьшения ликвидности отсутствуют.

Вчера Банк России провел аукцион по продаже облигаций (серия 04009-9, погашение – 15.09.2009 г.), предложение – 5 млрд руб. Спроса практически не было – 99,99 млн руб. Ставка отсечения установилась на уровне 9,5% годовых (цена отсечения – 95,713% от номинала). Фактическое размещение составило 79,99 млн руб., ставка – 9,5% (цена выпуска – 95,715% от номинала).

Задолженность по кредитам без обеспечения на сегодня – 1 684,97 млрд руб. (-0,15% к вчера).

Ситуация по ставкам осталась стабильной.

Ставки предоставления денег на рынке МБК вчера также снижались: однодневная сохранила уровень предыдущего дня – 8,09%, ставка по кредитам 2-7 составила 7,85% (-0,74% к предыдущему дню). В сравнении с вчерашним днем ставки по спросу и предложению на сегодня – разнонаправленно: по однодневным +0,09% и +0,15% соответственно, по 2-7 дней снижение: -0,1% по привлечению и -0,35% по предложению

Валютный рынок

Корзина по завершении вчерашних торгов закрылась на уровне 38,70 руб. (-0,74% к закрытию предыдущего дня). В разрезе валют уровень закрытия соответствовал 45,20 руб. по евро (-0,92%) и 33,37 руб. по доллару (-0,51%).

На закрытие торгов по корзине евро/доллар торговался на уровне 1,3553, практически без изменений к открытию (-0,08% к уровню на 10.00 МСК).

На 09.10 МСК по евро/доллар 1,3588. На внебиржевом рынке – 45,30 руб. по евро и 33,32 руб. по доллару, расчетная цена корзины по текущим уровням 38,71 руб.

27.03.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"